Yapısal Kırılmalı Durağanlık Testi ve Granger Nedensellik Analizi: Türkiye’de Kadın İntihar Oranının Ekonomik Değişkenler ile İlişkisi
Authors:
- Hayriye Esra AkyüzHAHayriye Esra Akyüz
- İbrahim Sezer BellilerIBİbrahim Sezer Belliler
- Ahmet DemiralpADAhmet Demiralp
- Emre ÜrkmezEÜEmre Ürkmez
- Samet GünaySGSamet Günay
- Funda DurgunFDFunda Durgun
- Serhat SezenSSSerhat Sezen
- Buket Kırcı AltınkeskiBABuket Kırcı Altınkeski
- Fatih ÇemrekFÇFatih Çemrek
- Emrah İsmail ÇevikEÇEmrah İsmail Çevik
Open Access
- 24 March 2023
- book chapter
- Published by Özgür Yayınları
- p. 19-35
Abstract
Bu çalışmada Türkiye’de 2000-2022 yılları arasında kadın intihar oranı, doğurganlık oranı, kadın işsizlik oranı, enflasyon ve gayrisafi yurt içi hasıla arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Durağanlığın incelenmesinde, Genişletilmiş Dickey ve Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowsky-Philips-Schmidt-Shin (KPSS) ve Dickey-Fuller genelleştirilmiş en küçük kareler birimkök testlerinin yanısıra Zivot ve Andrews tek yapısal kırılmalı birim kök testi ve nedensellik ilişkisinin araştırılmasında ise Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmada ADF, PP ve KPSS birim kök testi sonuçlarına göre tüm serilerin birinci farklarında durağan olduğu belirlenmiştir. Kadın intihar oranı ile doğurganlık oranı arasında çift yönlü, kadın işsizlik oranından kadın intihar oranı ve doğurganlık oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Diğer yandan; kadın intihar oranı, kadın işsizlik oranı ve kişi başına GSYİH’nın enflasyonun bir nedeni olduğu ve bu değişkenlerden enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Granger nedensellik test sonuçlarına göre, kadın intihar oranı ile kişi başına GSYİH arasında Granger anlamında nedensellik ilişkisi söz konusu değildir.Keywords
This publication has 85 references indexed in Scilit:
- Cryptocurrencies vs. US dollar: Evidence from causality in quantiles analysisEconomic Analysis and Policy, 2021
- Cryptocurrencies: market analysis and perspectivesJournal of Industrial and Business Economics, 2019
- Return and volatility spillovers among cryptocurrenciesEconomics Letters, 2018
- Granger Causality and Regime Inference in Markov Switching VAR Models with Bayesian MethodsJournal of Applied Econometrics, 2016
- The stock market and the consumer confidence channel: evidence from CanadaEmpirical Economics, 2014
- Suicide and unemployment rate in Taiwan, a population-based study, 1978–2006Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2009
- Oil prices, inflation and interest rates in a structural cointegrated VAR model for the G-7 countriesEnergy Economics, 2008
- Age–period–cohort analysis of Swiss suicide data, 1881–2000European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 2005
- Markov switching causality and the money–output relationshipJournal of Applied Econometrics, 2005
- Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processesJournal of Econometrics, 1995